Trading Using Moving Average Crossover

Moving Average Crossovers. Moving durchschnittliche Crossovers sind eine gemeinsame Art und Weise Trader können Moving Averages Ein Crossover tritt auf, wenn ein schneller Moving Average iea kürzere Periode Moving Average kreuzt entweder über eine langsamere Moving Average iea längere Periode Moving Average, die als eine bullish Crossover oder unterhalb der Gilt als bearish crossover. Die Grafik unten der SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY zeigt die 50-Tage-Simple Moving Average und die 200-Tage-Simple Moving Average dieses Moving Average Paar wird oft von großen Finanzinstituten als eine lange Reichweite angesehen Indikator der Marktrichtung. Hinweis, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average in einem Aufwärtstrend ist dies oft als ein Signal interpretiert wird, dass der Markt ist ziemlich stark Ein Händler könnte erwägen, wenn die kürzere 50-Tage-SMA überquert Die 200-Tage-SMA und kontrastreich, könnte ein Händler zu verkaufen, wenn die 50-Tage-SMA kreuzt unterhalb der 200-Tage-SMA. In der Grafik oben der SP 500, beide poten Tial Kaufsignale wäre äußerst rentabel gewesen, aber das eine potenzielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht Im Auge behalten, dass die 50-Tage-200-Tage-Simple Moving Average Crossover eine sehr langfristige Strategie ist. Für die Händler, die Wollen mehr Bestätigung, wenn sie Moving Average Crossovers verwenden, die 3 Simple Moving Average Crossover-Technik verwendet werden könnte Ein Beispiel hierfür ist in der Tabelle unten von Wal-Mart WMT Stock gezeigt. Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden Erste Crossover der schnellsten SMA in der obigen Beispiel, die 10-Tage-SMA über die nächste schnellste SMA 20-Tage-SMA fungiert als Warnung, dass die Preise könnten umgekehrt Trend aber in der Regel ein Händler würde nicht eine tatsächliche Kauf oder Verkauf Bestellung dann Danach könnte der zweite Crossover des schnellsten SMA 10-Tage und der langsamste SMA 50-Tage einen Händler zum Kauf oder Verkauf auslösen. Es gibt zahlreiche Varianten und Methoden für die Verwendung der 3 Simple Moving Average Crossover-Methode, einige sind vorgesehen b Elow. Ein konservativerer Ansatz könnte sein, bis der mittlere SMA 20-Tag über die langsamer SMA 50-Tage überquert, aber das ist im Grunde eine zwei SMA-Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik. Ein Händler könnte eine Geldmanagement-Technik von betrachten Kaufte eine halbe Größe, wenn die schnelle SMA über die nächstschnellste SMA kreuzt und dann die andere Hälfte betritt, wenn die schnelle SMA über die langsamere SMA kreuzt. Anstatt von Hälften, kaufen oder verkaufen ein Drittel einer Position, wenn die schnelle SMA über die Nächstschnellste SMA, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA die langsame SMA überquert und das letzte Drittel, wenn die zweitschnellste SMA die langsame SMA überkreuzt. Eine Moving Average Crossover Technik, die 8 Moving Averages exponentiell nutzt, ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator Exponentielle Ribbon. Moving Durchschnittliche Crossover sind oft angesehene Werkzeuge von Händlern In der Tat Crossover sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren einschließlich der Moving Average Convergence Divergence MACD Indikator enthalten Siehe MACD Andere bewegte Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Betrachtung in einem Handelsplan. Die oben genannten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Forex-Produkten dar. Wertentwicklung in der Vergangenheit Ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Leistung Trading ist inhärent riskant ist nicht haftbar für besondere oder Folgeschäden, die sich aus der Nutzung oder die Unfähigkeit zu verwenden, die Materialien und Informationen auf dieser Website zur Verfügung gestellt Siehe vollständige Haftungsausschluss. Moving Averages Strategies. Von Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren nutzen gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt werden wir einige verschiedene Arten von Strategien vorstellen - Einbeziehung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und wird bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen Preis Crossovers werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in Impuls zu identifizieren und Kann als Grundeintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet werden, um bestehende Longpositionen auszuschließen. Umgekehrt, Eine nahe über einem gleitenden Durchschnitt von unten kann den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Die zweite Art von Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchquert einen langfristigen Durchschnitt Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass Impuls in einem verschoben wird Richtung und eine starke Bewegung ist wahrscheinlich Annäherung Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt kreuzt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen durchschnittlichen Übergang unterhalb eines lon ausgelöst wird G-Term-Durchschnitt Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gänge auf einen Chart platzieren und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen kreuzt. Dies ist in der Regel das primäre Kaufzeichen Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt überqueren 20-Tage-Durchschnitt wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie in der Triple-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends und der Wahrscheinlichkeit, dass der Trend fortsetzen wird. Dies ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie Hinzufügen bewegten Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr muss noch besser Dies führt uns zu einer Technik, die als der gleitende Durchschnitt bekannt ist R Ibbon Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn sich alle gleitenden Durchschnitte in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als starke Umkehrungen bezeichnet Werden bestätigt, wenn die Mittelwerte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Bedingungen wird durch die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden, berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt geringfügig Preisänderungen Einer der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung von langfristigen Trends Umkehrungen. Filter Ein Filter ist irgendwelche Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausgeht und mindestens 10 über t liegt Er durchschnittlich vor der Vergabe eines Auftrags Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass Sie sich wie Sie fühlen Habe das Boot verpasst Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, die darauf achten, wenn Sie es einfach einsetzen, ein einfaches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren Durchschnittliche Hüllkurve Eine andere Strategie, die die Verwendung von sich bewegenden Durchschnittswerten beinhaltet, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Auftragen von zwei Bändern um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um eine bestimmte Prozentsatzrate. Beispielsweise wird in der nachstehenden Tabelle eine 5-Hülle um eine 25- Tag gleitender Durchschnitt Trader werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung umkehrt, nachdem sie sich einer der Niveaus A p zugewandt hat Reis über die Band hinausgehen kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und Händler werden für eine Umkehrung in Richtung des Mitteldurchschnitts beobachten. Moving Average Crossover Strategy. On dieser Seite Ich möchte Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme Eins zu nehmen Verwendet zwei einfache gleitende Durchschnitte sma s und die anderen verwendet drei sma s. Ever gedacht über die Verwendung eines Dual-Gleit-Durchschnitt-System zu handeln. Wenn Sie erwägen, mit doppelten gleitenden durchschnittlichen Übergänge zu betreten und verlassen Trades, könnten Sie prüfen, ein Triple MA System auch Vergleiche nebeneinander auf verschiedenen Beständen oder anderen Handelsinstrumenten sowie verschiedenen Zeiträumen oder Zeitrahmen Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber seien Sie vorsichtig, sich nicht auf optimierte oder kurvenreiche Ergebnisse zu verlassen. Aber da einige meiner Besucher don Ich weiß, was das ist, lass uns über einige Grundlagen zuerst gehen. WHAT SA MOVING AVERAGE CROSSOVER. Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine doppelte gleitende durchschnittliche Crossover, die ein Kaufsignal bullish c initiieren würde Rossover Ein schneller gleitender Durchschnitt 8 sma - blaue Kreuze über einem langsameren Durchschnitt 13 sma - yellow. Notice, dass das Signal nicht bis zum Ende der Bar bestätigt wird Dies bedeutet, dass der tatsächliche Eintrag im Live - Handel irgendwo in der nächsten Bar wäre. Wahrscheinlich in der Nähe Das offene von dieser bar. If Sie Port getan irgendwelche Backtesting noch, diese Art von einfachen System wird wahrscheinlich einer der ersten, die Sie testen, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert sowieso, wenn Sie diesen Weg gehen, werden Sie Finden Sie, dass der Eröffnungskurs der nächsten Bar nach dem Kreuz ist, wo Backtesting-Software je nach Einstellung wird die simulierten Trades, die vernünftig ist, denn wenn Sie tatsächlich handeln mit automatisierten Trading-Software ist dies eine enge Annäherung, wo Ihr Handel würde Stattfinden. Mit einem typischen Stopp-Reverse-System würde dieser lange Eintrag nicht verlassen werden, bis der blaue, schnellere MA unter die gelbe, langsamer MA gegangen ist. Diese MA-Bear-Crossover verlässt nicht nur den Handel, sondern initiiert auch Hort Handel in die entgegengesetzte Richtung auch So, mit doppelten gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systemen, ist der Trader immer in einem Handel, lang oder kurz. Lets werfen Sie einen Blick auf ein intraday Beispiel im Laufe eines Tages. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER. We Ich benutze einen 5-minütigen Chart von SPY mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten für das erste Beispiel Fast 8 sma-green und Slow 13 sma-yellow. Ich wählte diesen besonderen Tag, weil ich zu illustrieren, was ist sehr typisch für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover Strategie Der erste lange Handel nach 11:00 Uhr geht sehr gut und fängt wirklich einen guten Pullback-Eintritt. Der Ausstieg um 12 45pm ist rentabel. Aber ich möchte, dass ich dich gerne beobachte, ist die abschreckende Preisaktion zwischen 12 00 - 3 00 Wo doppelte MA-Systeme können wirklich Ihre Gewinne schleifen Die MA s nur whipsaw hin und her verursacht drei Verluste in einer Reihe, wahrscheinlich verdampfen die Gewinne aus dem ersten Handel Wenn eine Person wurde diese Methode an diesem Tag gehandelt, zum Glück hätten sie einen gesehen Mehr de Cent gewinnt Handel bei 2 30. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel angezeigt Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern miserabel während choppy Preis Aktion, arbeiten sie sehr gut während der Trending Preis Action. If Sie Backtest diese einfache Stop und Reverse-Systeme, und inspizieren eine, die mit einem Gewinn kommt, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass der Gewinn weniger als 50 ist, aber der durchschnittliche Gewinner wird größer sein als der durchschnittliche Verlierer. Das ist, weil gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme sind im Wesentlichen Trendhandelssysteme Und Trend-Trading-Systeme haben fast immer diese Eigenschaft für einen kleinen Prozentsatz der Gewinner und ein gutes zu ratio. In den Charts unter L Lange, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER. So weit die Diskussion konzentriert sich um einen Stop-Reverse Typ-System, wobei ein Signal für einen Ausstieg auch einen Handel in die entgegengesetzte Richtung erzeugt Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es eine Periode der Neutralität geben. Mit anderen Worten, kein Handel Passiert - Sie re in bar. Für dieses Beispiel werden wir gehen, um ein 3-Minuten-Chart und drei einfache gleitende Durchschnitte 4 sma, 10 sma und 50 sma. Die Regeln sind sehr einfach Wenn die langsame Linie 50 sma steigt, Und die schnelle Linie 4 sma kreuzt über der Mittellinie 10 sma, da ist ein Kaufsignal Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge Es ist leicht zu sehen, dass dieses System Ist ähnlich zu nehmen Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens. Eine Alternative zu diesem System wäre, nur lange Einträge nehmen, wenn sowohl die schnelle und mittlere gleitende Durchschnitte sind über dem langsamen sma. Be bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgrade 3 Variablen, anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und schaffen so viele weitere Kombinationsmöglichkeiten zu testen. Natürlich macht Backtesting-Software das zu einem Snap, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und die Komplexität doesn T immer ein besseres System Freque Ein einfacheres System kann bei der Prüfung noch robuster sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie daran interessiert sind, sich im Durchschnitt zu bewegen, können Sie auch auf meiner Seite nachsehen, wie Sie gleitende Durchschnitte als nachlaufenden Stopp verwenden können.