Pardo Evaluation Und Optimierung Of Trading Strategien

Pardo, Robert: Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien Es gibt unbegrenzte Bücher über den Handel, und die meisten sind nicht das Papier wert, auf das sie geschrieben sind. Es gibt jedoch sehr wenige Bücher, die darüber reden, wie man sich der Handelssystementwicklung aus einem systematischen Blickwinkel nähert, über die Fallstricke zu vermeiden. Und sehr wenige dieser Bücher sind von bewährten Überlebenden in diesem Bereich geschrieben. Dieses Buch wurde geschrieben, um eine klare und spektakuläre Roadmap für den Händler zu geben, der eine Handelsidee in eine getestete, verstandene, richtig kapitalisierte und protable automatisierte Handelsstrategie umwandeln möchte. (Robert Pardo) Pardos Buch Die Auswertung und Optimierung von Handelsstrategien ist eine davon. Und es ist eine erforderliche zentrale Lesung in unserem Betrieb. Nicht nur das, sondern wir bauen und bauen unsere Infrastruktur um seine Konzepte auf, weil sie gesund sind. Dieses Buch ist jetzt ein Kern unserer Bibliothek. Es sollte auch in deiner Bibliothek sein. Machst du Spaziergang vorwärts Analyse Robert Pardo ist ein großer Fan von ihm in dem Grad viele sagen, dass er es erfunden hat. Ein Anspruch, den ich nicht vernünftig beurteilen kann. Aber er macht gute Punkte, warum das ist ein guter Ansatz ein gut als Hinweis auf die meisten Software macht eine schmerzlich schlechte Arbeit zu unterstützen. Walk Forward Analysis bedeutet, dass Sie nicht alles optimieren, was Sie in Scheiben optimieren, dann handeln für einige Zeit, dann optimieren Sie wieder. Sie optimierten zum Beispiel 12 Monate, handeln für 1, optimieren die letzten 12 und handeln für 1 und so weiter. Das bedeutet, dass sich die Parameter langsam ändern, aber sie ändern sich, wenn sich die Marktmuster ändern. Dies ist ein permanenter Rollblind-Daten-Test. Einer, der eine so genannte Zielfunktion benötigt, ist verantwortlich für die Auswahl einer der vielen Strategienvarianten als die beste. Ja, das kann der größte Gewinn sein, aber komplexere Szenarien machen mehr Sinn, um eine eindeutig höchste Gewinnspitze zu vermeiden. Das beste Ergebnis kann ein Verlust von Verlusten sein und damit riskant sein. Es ist besser, nach einem stabilen Hochplateau zu suchen. Ich möchte eine Sache ganz klar aus dem Aussehen und auch vorwarnen jeder, der nicht wie die erste Ausgabe vom Kauf dieser Ausgabe Ich glaube immer noch, dass die Methode, die ich erstellt, Pionier und noch bis zu diesem Tag, Walk-Forward-Analyse (WFA ) Die einzige 99 Prozent narrensichere Methode zur Optimierung einer Handelsstrategie sein. Das einzige Modell, dem ich vertraue, das WFA nicht benutzt, ist das Modell, das keine Optimierung erfordert. Dies ist ein interessantes Konzept, weil es klingen und ignoriert ist. Nicht unterstützt von einem kommerziellen Werkzeug, und im Gegensatz zu Händlern, die ihre eigene Infrastruktur betreiben (wie wir es mit unserem Reflexo-Framework machen), ist dies eine große Einschränkung. Go-Figur scheint Software-Anbieter einige Handelsbücher lesen. Die Kapitel über Walk Forward Analysis sind eines der Highlights dieses Buches, von Seite 237 bis 262. Ja, es ist nicht lange (und eingebettet in größere Kapitel über die Optimierung), aber es ist ziemlich Auge Öffnung. Das Böse: er ist ein IT-User, der über moderne IT spricht Wie alles mit Licht, es gibt Schatten. In Robert Pardos Die Auswertung und Optimierung von Handelsstrategien ist es IT. Computer. Robert Pardo ist ein Benutzer. Er kennt seinen Weg um die TradeStation (die Plattform, die er benutzt), aber er ist kein IT-Spezialist, und es zeigt sich. Es ist nie gut, in einem Buch so genau zu sein, dass er spricht, wie Computer ein Problem haben, Optimierungen durch zu viel Arbeit zu machen, und ich sehe, dass Intel in diesem Jahr einen 18-Core-Chip veröffentlicht hat, Dual-Socket, Hyper-Threading, also ein Computer Mit 2 von ihnen können 72 parallele Threads laufen wir voll Optimierungen mit weniger Rechenleistung (und ja, ich denke, diese zu bekommen). Er spricht über die Speicherung von Optimierungs - und Backtest-Ergebnissen, indem sie sie exportiert (in Textdateien) und sie für eine spätere Wiederverwendung behalten. Ich sehe, dass wir nächste Woche unseren Datenbankserver auf 3tb aktualisieren, damit wir alle Ergebnisse in der Datenbank für die Online-Analyse behalten können. Zu spezifisch und offensichtlich ein wenig aus seiner Liga. Doch diese große Verbreitung von Handelsstrategie-Entwicklungsanwendungen, Add-Ins und fortgeschrittenen technologischen Handelsanwendungen ist ein bisschen eine Illusion. Ja, man kann alle diese verschiedenen Produkte kaufen und verwenden, wenn man so geneigt ist. Aber versuchen Sie, alles zusammen in eine nahtlose und funktionale Trading-Anwendung zu binden und man sieht, wo das Problem liegt. Es ist fast unmöglich, dies zu tun. Das heißt, dieses Buch ist nicht über spezifische IT-Technologie, und als solche ist dieses Negativ nicht wirklich relevant für den Inhalt des Buches. Ich habe eine Regel, um immer von mindestens einer schlechten Sache zu schreiben, und das war das Beste, mit dem ich kommen konnte. Go figure In Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Trading Strategies ist ein gutes Buch. Das Gute: Er ist ein Überlebender und spricht über Anlass Robert Pardo handelt Investorenfonds und das seit vielen Jahren. Er ist so automatisiert. Dies ist ein wichtiges Anmeldeinformationen. Die Evaluation und Optimierung von Trading Strategies ist ein Buch über seine Herangehensweise, um Handelsstrategien zu entwickeln und zu quantifizieren, und es zeigt, dass er Erfahrung hat. Strategieentwicklung und - prüfung, die falsch durchgeführt wird, führt zu Echtzeit-Handelsverlusten. Machen Sie keinen Fehler über diese Konsequenz. Wie der berühmte Computer sagt, geht, Müll in, Müll raus. Infolgedessen, wegen der unvermeidlichen Resultate, die dem Irrtum folgen, schlechte Prozedur und shoddy Handwerkskunst, Computerprüfung ist am besten richtig oder überhaupt nicht getan. Es geht nicht um eingehende Statistiken (man weiß besser, was eine Standardabweichung ist, bevor man sie liest). Es geht nicht um Programmierung. Es geht nicht um Märkte. Es geht darum, nicht in die üblichen Fallen der Überoptimierung zu fallen. Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Trading Strategies ist ein Buch über das Lesen eines Backtest-Ergebnisses, wie man beurteilt, wie gut es ist, wie man sicherstellt, dass das, was im historischen Sinne funktioniert, eine Chance hat, auf den Märkten zu überleben. Dieses Buch handelt von einem strukturierten Ansatz Robert Pardo beginnt am Anfang, an den Grundlagen, definiert die Grundlagen, was für ein Rand ist, und nimmt den Leser durch einen kompletten Entwicklungsansatz. Er geht nie zu tief, aber immer ist tief genug, dass auch Leute mit jahrelanger Erfahrung einen der anderen Edelsteine ​​abholen können. Wegen der Unwissenheit und der Schwierigkeiten, Optimierung und Back-Testing korrekt durchzuführen, glauben einige immer noch, dass Tests und Optimierungen nur wenig mehr als eine Übung in Kurve sind. Für diejenigen unter Ihnen, die mit diesen Begriffen nicht vertraut sind, keine Sorge, sie sind alle formell in den entsprechenden Kapiteln verweigert. Die Titel der 14 Kapitel geben einen guten Überblick: Trading-Strategien Der systematische Trading-Edge Der Trading-Strategie-Entwicklungsprozess Die Strategie-Entwicklungsplattform Die Elemente des Strategie-Designs Die historische Simulation Formulierung und Spezifikation Vorprüfung Test - und Entscheidungsoptimierung Walk-Forward-Analyse Die Evaluation Der Aufführung Die vielen Gesichter der Überfüllung - Die Strategie steigern Insgesamt 317 Seiten. Dünn genug, um an einem Wochenende gelesen zu werden. Und wie ich nur wiederholen kann, ist Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Trading Strategies ist ein ausführliches Buch. Die Pardo Gewinn - und Verlustprojektion in Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien hat ein weiteres interessantes Juwel, das Sie ab Seite 127 finden. Robert Pardo geht davon aus, dass der Profit eines Backtests optimistisch ist und schlägt vor, Gewinn und Verlust zu korrigieren (separat, Verlust höher, der Gewinn niedriger) zu kommen mit einer konservativeren Erwartung. Dies ist ein sehr interessanter Ansatz und die Konzepte dahinter sind gültig, wie es der Fall ist, dass keine Software es beinhaltet. Wenn du deinen eigenen Rahmen hast, ist der richtige Reflexo diese Berechnungen in einer Woche oder zwei. Was ist mit Static ist unzuverlässig. Robert Pardo geht davon aus, dass der Profit eins möglich ist und dass zum Beispiel eine kleine Anzahl von verlorenen Trades in einer Rückenlehne bedeutet, dass die Verlustzahl unzuverlässig ist. Das ist eine wichtige Sache und wird oft ignoriert. Der Ansatz ist, nicht den Gewinn und Verlust zu nehmen, der in einem Backtest erzeugt wird, sondern um ihn durch einen Standardfehler zu korrigieren. Der Standardfehler ist (ohne alle Erklärungen im Buch: StandardError StDev (durchschnittlicher Handel) SqRt (Anzahl der Trades) Da dies zu Gewinnen und Verlusten gesondert erfolgt und die Anzahl der Trades, eine kleine Stichprobengröße (z. B. Eine Strategie, die ein paar abnehmende Trades hat) wird einen größeren Treffer machen. Während dies unglücklich klingen mag, ist es eine gute Erwartung, denn wenn ich 200 Sieg, sondern nur 15 Lose Trades habe, bin ich nicht wirklich sicher, wie repräsentativ diese Loose Trades wirklich sind Was bedeutet, dass man auf der sorgfältigen Seite eher fehlerhaft ist. Curve Fitting Portfolio-Optimierung, dh die Verwendung mehrerer Strategien Instrumente für eine konsistentere Eigenkapitalkurve, indem sie beispielsweise einen Trend mit einer Counter Trendstrategie kombiniert, wird im Detail erläutert Strategie-Parameter, einschließlich Formeln und ihre Rechtfertigung. Am Ende ein schrecklicher Lesung Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Trading-Strategien ist ein Buch wert den Preis für sie gefragt. Viele Strategieentwickler können schockiert sein, um zu sehen, wie schlecht sie sich der systematischen Seite näherten. Wie sie sich wegen der Unwissenheit in ein Loch gestellt haben. Die Entwicklung einer stabilen Strategie ist mehr als eine Programmierung und Optimierung. Es braucht Wissen, das selten über einen systematischen Ansatz ist und nicht viele Bücher enthalten dieses Wissen. Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist. Ich lese es in einem Durchlauf. Und begann damit, es sofort zu übernehmen. Was ist selten Mein Tipp: Lies es. Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ist über alle großen Buchhändler erhältlich. Es ist ein wenig schwer zu bekommen (vergriffen) und die Preise gehen bis zu 100 USD. Sie können eine PDF online online finden, wenn Sie darauf bestehen, das Gesetz zu brechen. Achten Sie darauf, die 2. Auflage zu bekommen. Ich hoffe, es ist ein drittes Mal, oder zumindest ein Nachdruck auf Anfrage. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare zu sehen, die von Disqus angetrieben werden. Auswertung und Optimierung von Handelsstrategien Dieses Buch steht zum Download mit iBooks auf Ihrem Mac oder iOS Gerät und mit iTunes auf Ihrem Computer zur Verfügung. Bücher können mit iBooks auf Ihrem Mac oder iOS Gerät gelesen werden. Beschreibung Eine neu erweiterte und aktualisierte Ausgabe des Handelsklassikers, Design, Testing und Optimierung von Trading Systems Trading Systems Experte Robert Pardo ist zurück und in der Evaluation und Optimierung von Trading Strategies. Eine gründlich überarbeitete und aktualisierte Ausgabe seines klassischen Textes Design, Testing und Optimierung von Trading Systemen. Er zeigt, wie er die Programmierung und Prüfung von Handelssystemen mit einer erfolgreichen Batterie seiner eigenen bewährten Techniken perfektioniert hat. Mit diesem Buch liefert Pardo wichtige Informationen an die Leser, von der Gestaltung von tragbaren Handelsstrategien bis hin zu Messproblemen wie Gewinn und Risiko. In einem unkomplizierten und zugänglichen Stil geschrieben, präsentiert diese ausführliche Anleitung Händler mit einer Möglichkeit, ihre Handelsstrategie zu entwickeln und zu verifizieren, egal in welcher Form sie derzeit mit Stochastik, bewegten Durchschnitten, Chartmustern, RSI oder Breakout-Methoden sind. Ob ein Händler sucht, um seinen Gewinn zu steigern oder gerade erst begonnen zu testen, Die Auswertung und Optimierung der Handelsstrategien bietet praktische Anleitung und kompetente Beratung über die Entwicklung, Bewertung und Anwendung von gewinnenden mechanischen Handelssystemen. Verfügbar auf iPhone, iPad, iPod touch und Mac. Kategorie: Investing Veröffentlicht: Jan 11, 2011 Herausgeber: Wiley Verkäufer: John Wiley amp Sons, Inc. Drucklänge: 334 Seiten Sprache: Englisch Voraussetzungen: Um dieses Buch anzusehen, müssen Sie ein iOS Gerät mit iBooks 1.3.1 oder höher und haben IOS 4.3.3 oder höher oder ein Mac mit iBooks 1.0 oder höher und OS X 10.9 oder höher. Kundenbewertungen Wir haben nicht genügend Bewertungen erhalten, um einen Durchschnitt für dieses Buch anzuzeigen. Die Evaluation und Optimierung von Trading Strategien steht zum Download von iBooks zur Verfügung. Die Evaluation und Optimierung von Trading-Strategien steht zum Download von iBooks zur Verfügung. Die Evaluierung und Optimierung von Trading-Strategien Beschreibung Eine neu erweiterte und aktualisierte Ausgabe des Trading-Klassikers, Design, Testing und Optimierung von Trading Systems Trading-System-Experte Robert Pardo ist zurück, Und in der Evaluation und Optimierung von Trading Strategies, eine gründlich überarbeitete und aktualisierte Ausgabe seines klassischen Textes Design, Testing und Optimierung von Trading Systems, zeigt er, wie er die Programmierung und Prüfung von Handelssystemen mit einem erfolgreichen Akku seiner eigenen perfektioniert hat Bewährte Techniken. Mit diesem Buch liefert Pardo wichtige Informationen an die Leser, von der Gestaltung von tragbaren Handelsstrategien bis hin zu Messproblemen wie Gewinn und Risiko. In einem unkomplizierten und zugänglichen Stil geschrieben, präsentiert diese ausführliche Anleitung Händler mit einer Möglichkeit, ihre Handelsstrategie zu entwickeln und zu verifizieren, egal in welcher Form sie derzeit verwenden - Stochastik, gleitende Durchschnitte, Chartmuster, RSI oder Breakout-Methoden. Ob ein Händler versucht, seinen Gewinn zu steigern oder gerade erst begonnen zu testen, bietet die Evaluation und Optimierung von Trading Strategies praktische Anleitung und kompetente Beratung über die Entwicklung, Bewertung und Anwendung von gewinnenden mechanischen Handelssystemen. show mehr Produktdetails Format Hardback 334 Seiten Abmessungen 162 x 228 x 38mm 557.92g Erscheinungsdatum 18 Mrz 2008 Herausgeber John Wiley und Sons Ltd Impressum John Wiley amp Sons Ltd Publikation CityCountry Chichester, Großbritannien Sprache Englisch Edition Überarbeitete Ausgabe 2nd Überarbeitete Ausgabe ISBN10 0470128011 ISBN13 9780470128015 Bestseller Rang 389,703 Personen, die Kaufte dies auch gekauft Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass sich die Welt in den sechzehn Jahren seit der ersten Auflage von Design, Testing und Optimierung von Trading Systems im Jahr 1991 dramatisch verändert hat. Mit all den Veränderungen in Kommunikation, Technologie, Und Trading Styles, eine gründliche und umfassende Kenntnisse darüber, wie richtig zu konstruieren und zu testen Strategien war noch nie wichtiger als es in heute039s extrem wettbewerbsfähigen Märkten geworden ist. Robert Pardo argumentiert, dass eine Handelsstrategie nur ordnungsgemäß ausgewertet und erfolgreich gehandelt werden kann, wenn Gewinn und Risiko genau und genau gemessen wurden - was nur durch computergestützte Tests möglich ist. In dieser aktualisierten und überarbeiteten Ausgabe seines klassischen Werkes bietet Pardo, ein professioneller Geldmanager und renommierter Experte in der Gestaltung und Erprobung von Handelsstrategien und computergesteuerten Handelsanwendungen, eine übersichtliche und spezifische Roadmap für Händler, die einen Handel verwandeln möchten Idee in eine getestete, verifizierte, richtig kapitalisierte und profitable automatisierte Handelsstrategie. Pardo zeigt, dass die Vorteile der korrekten Prüfung und Optimierung den Aufwand, der erforderlich ist, um ihre richtige Anwendung zu erlernen und zu beherrschen, erheblich überwiegen und detailliert den richtigen Weg zur Formulierung, Prüfung und Bewertung einer Handelsstrategie darlegt. Er erklärt, wie man eine Handelsstrategie ordnungsgemäß optimiert, Out-of-Sample-Daten in die Prüfung einer Strategie einbezieht, eine Walk-Forward-Analyse durchführt, ein Trading-Strategie-Profil entwickelt und eine Echtzeit-Handelsleistung im Hinblick auf das Trading-Strategie-Profil beurteilt Entwickelt über historische prüfung Darüber hinaus identifiziert er die Symptome der Überlagerung - Optimierung, die hat sich schlecht und führt zu falschen Schlussfolgerungen und bietet Richtlinien, um es zu vermeiden. Das Handelsspiel war noch nie so groß oder so lukrativ wie heute. Auch die Märkte waren nicht effizienter als heute. Doch Trader die Welt über weiterhin Gewinne zu machen. Warum haben sie einen Rand gefunden. Für alle, die planen, algorithmische oder mechanische Strategien in ihrem Handel zu verwenden, präsentiert dieses Buch in einem einfachen und zugänglichen Stil die Kante, die Sie verwenden können, um zu erhalten und genießen Sie die Früchte von profitable Handel. show mehr Zurück Deckung Kopie Lob für die Bewertung und Optimierung der Handelsstrategien, Zweite Auflage 034Der Testprozess ist der Schlüssel zu einer rentablen Handelsmethode und Bob Pardo bringt Ordnung und Vernunft dazu. Er zeigt dem Leser, wie man das Minenfeld der Optimierung navigiert und bietet Walk-Forward-Tests als eine Möglichkeit, ein statisches System in eine dynamische zu ändern.034 --Perry Kaufman, Autor von New Trading Systems und Methoden, Vierte Auflage 034Will Ihre Systemarbeit In der Zukunft In diesem Buch zeigt Bob Pardo genau, wie man ein Handelssystem baut und dann den bedeutendsten Spaziergang von ihnen macht - den Spaziergang vorwärts - um herauszufinden, ob Ihr System wirklich wert ist. Jetzt können Sie wissen, bevor Sie handeln034 --Larry Williams, Autor von Trading Stocks amp Rohstoffe mit den Insiders: Geheimnisse des COT-Berichts und langfristige Geheimnisse zum kurzfristigen Handel 034Wie, um die zukünftige Handelssystemleistung zu bewerten, ist nicht nur ein Frage - it039s die Frage, und Pardo039s 1992 Design, Testing und Optimierung von Trading Systems war ein Meilenstein Arbeit auf dem Gebiet. Jetzt wurde sein Ansatz aktualisiert und erweitert, um den technologischen Wandel zu reflektieren sowie viele Einblicke, die auf dem Weg gewonnen wurden. Ein Muss für jeden, der ernsthaft handeln muss.034 - Bruce DeVault, Präsident, Quantevo - Algorithmic Trading Development 034Ask ernsthafte Systementwickler für ihre empfohlene Leseliste und Bob Pardo039s Buch ist wahrscheinlich zu den ersten erwähnt. Dieses Buch ist die echte Deal eine ernsthafte Arbeit, die Ihnen zu lehren, was zu suchen und was zu vermeiden in Ihrem Streben nach praktikablen Trading-Methoden. Das Beste von allem, es hilft Ihnen, die Art von objektiven, kritischen Denken für den mechanischen Handel Erfolg zu erreichen. Sucher von magischen heiligen Gräber würden geraten, woanders zu suchen, aber für ernsthafte professionelle Trading-Aspiranten, das ist ein sehr lohnender read.034 --Art Collins, Autor von Beating the Financial Futures Markt: Kombinieren von kleinen Biasen in mächtige Geld machen Strategien 034Dieses Buch Ist das endgültige Buch zum Entwerfen, Testen und Verwenden von Handelssystemen. Es gibt kein besseres Buch auf dem Markt.034 --Courtney Smith, Courtney Smith amp Co. Inc. show mehr Über Robert Pardo Robert Pardo ist ein anerkannter Experte in der Gestaltung und Erprobung von Handelsstrategien und computergesteuerten Handelsanwendungen, Stehender professioneller Geldmanager. Er ist Gründer und Präsident von Pardo Capital Limited, einer professionellen Geldverwaltungsgesellschaft Pardo Group Limited, einem Beratungsunternehmen und Pardo Analytics Limited, einem proprietären Marktanalyse-Dienstleistungsunternehmen. Seit 1983 hat Pardo seine Software kontinuierlich aktualisiert sowie entworfene, programmierte und dokumentierte Versionen verschiedener kommerzieller Handelsanwendungen. Er arbeitete als Berater mit Weltklasse-Handelsfirmen wie Goldman Sachs, Transworld Oil und Daiwa Securities und schuf die XT99 Handelsplattform als Joint Venture und laufende strategische Allianz zwischen Pardo Capital Limited und Dunn Capital Management. Kontaktieren Sie Robert bei reppardocapital, oder gehen Sie zu seiner Website auf httppardocapital. show mehr Inhaltsverzeichnis Vorwort. Vorwort. Danksagungen Einführung. Kapitel 1. Auf Handelsstrategien. Warum dieses Buch geschrieben wurde. Wer wird von diesem Buch profitieren Die Ziele dieses Buches. Die Lage des Landes. Kapitel 2. Der systematische Handel 034Edge034. Diskretionärer Handel. Anhebung der Bar. Überprüfung. Quantifizierung. Risiko und Belohnung. Das Leistungsprofil. Objektivität. Konsistenz. Erweiterbarkeit. Die Vorteile der historischen Simulation. Positive Erwartung Die Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Profits. Das Leistungsprofil. Richtige Kapitalisierung. Ein Maß für die Real-Time Trading Performance. Die Vorteile der Optimierung. Die Vorteile der Walk-Forward-Analyse. Die Vorteile eines gründlichen Verständnisses. Vertrauen. Strategieverjüngung. Kapitel 3. Der Entwicklungsprozess der Handelsstrategie. Zwei philosophische Ansätze zur Strategieentwicklung. Der wissenschaftliche Ansatz. Der Pfad der empirischen Entwicklung. Ein Überblick über den Trading-Strategie-Design-Prozess. Schritt 1: Formulieren Sie die Handelsstrategie. Schritt 2: Übersetzen Sie die Regeln in eine endgültige Form. Schritt 3: Vorprüfung. Schritt 4: Optimieren Sie die Handelsstrategie. Schritt 5: die Walk Forward Analysis (t). Schritt 6: Das System handeln. Schritt 7: Bewertung der Echtzeit-Performance. Schritt 8: Verbesserung des Systems. Kapitel 4. Die Strategieentwicklungsplattform. Die Schriftsprache. Diagnose Berichterstattung. Optimierung. Die Zielfunktion. Geschwindigkeit. Automatisierung. Gehen Vorwärtsanalyse (t). Portfolioanalyse. Abschließend. Kapitel 5. Die Elemente der Strategiegestaltung. Die drei Prinzipien einer Strategie. Einreise und Ausfahrt. Risikomanagement. Positionsgröße. Ein Überblick über eine typische Handelsstrategie. Ein Handel entspricht einem Eintrag und einem Ausstieg. Eintragsfilter. Das Management des Risikos Handelsrisiko Strategierisiko Portfolio-Risiko Das Management von Profit. Der Nachlauf. Gewinnziele. Positionsgröße. Fortgeschrittene Strategien. Zusammenfassung. Kapitel 6. Die historische Simulation. Die wesentlichen Berichte. Die Leistungsübersicht. Die Handelsliste. Die Eigenkapitalkurve. Leistung nach Periode. Die Bedeutung der Genauigkeit. Software-Einschränkungen. Rundungsprobleme. Phantom Trades Preisaufträge Realistische Annahmen. Preis - und Handelsschlupf. Eröffnungsabstand. Öffnungs - und Schließbereichsschlupf. Schlupf wegen Größe. Die Bedeutung von Schlupf. Limit Moves. Wichtige Ereignisse und Termine. Historische Daten. Aktienkurse. Bargeldmärkte Futures-Märkte Der Kontinuierliche Vertrag. Der ewige Vertrag. Bereinigte Kontinuierliche Verträge. Die Größe des Testfensters. Statistische Anforderungen. Stichprobengröße und statistischer Fehler. Wie viele Trades Stabilität Freiheitsgrade. Häufigkeit des Handels. Arten von Märkten. Der Bull-Markt. Der Bärenmarkt Der zyklische Markt. Der verstopfte Markt. Effiziente Märkte. Der Lebenszyklus einer Handelsstrategie. Fenstergröße und Modellleben. Kapitel 7. Formulierung und Spezifikation. Formulieren Sie die Handelsstrategie. Spezifikation - 034Translate034 Die Idee in eine testbare Strategie. Machen Sie eine vage Idee präzise. Kapitel 8. Vorprüfung. Überprüfung von Berechnungen und Trades. Berechnungen. Handelsregeln. Zusammenfassend. Theoretische Erwartungen. Vorläufige Ertragslage. Der Multi-Market - und Multi-Period-Test. Auswahl des Korbes Bestimmung der Länge der Testperiode. Segmentierung der Daten. Der Test. Die Ergebnisse des Tests. Kapitel 9. Suche und Urteil. Suchmethoden. Die Netzsuche. Die priorisierte Schrittsuche. Hill Climbing Search Algorithmen. Multi-Point Hill Klettern Suche. Erweiterte Suchmethoden. Simuliertes Glühen. Genetische Algorythmen. Partikelschwarmoptimierung. Allgemeine Probleme mit Suchmethoden. Die Zielfunktion. Eine Überprüfung einer Vielzahl von Evaluierungsmethoden. Mehrere Auswertungsarten. Kapitel 10. Optimierung. Optimierung contra Überfüllung. Eine einfache Optimierung. Das Optimierungs-Framework. Die Parameter. Der Scanbereich. Die historische Probe. Die Zielfunktion. Die Optimierungsbewertung. Eine Multi-Market - und Multi-Period-Optimierung. Die Auswertung der Optimierung. Die robuste Handelsstrategie. Die robuste Optimierung. Das statistisch signifikante Optimierungsprofil. Die Verteilung des Optimierungsprofils. Die Form des Optimierungsprofils. Wie reagiert die Strategie auf Optimierung, wenn die Strategie eine weitere Entwicklung verdient. Kapitel 11. Walk-Forward-Analyse. Ist die Handelsstrategie robuste Robustheit und Walk-Forward-Effizienz. Die Heilung für die Überfüllung. Ein zuverlässigeres Maß an Risiko und Rückkehr. Bewertung der Auswirkungen von Marktveränderungen. Der beste Parametersatz für den Handel. Die Theorie der relevanten Daten. Spitzenleistung. Statistisches Rigor. Verschiebung von Märkten. Die Sorten der Marktbedingungen. Die Walk-Forward. Die Rolle des Spazierganges vorwärts. Ein Walk-Forward einrichten. Ein Beispiel für einen Walk-Forward-Test Die Walk-Forward-Analyse. Der Zweck der Walk-Forward-Analyse. Ein Beispiel für eine Walk-Forward-Analyse. Ist die Strategie robust, welche Gewinnspanne sollte wir erwarten, was ist die Risiko-Walk-Forward-Analyse und das Portfolio. Kapitel 12. Die Bewertung der Leistung. Die Handelsstrategie als Investition. Die Dimension des Risikos Vergleichen Sie die Strategie mit den Alternativen. Maximales Drawdown und Handelsrisiko. Maximaler Drawdown im Kontext. Maximaler Drawdown und Trader. Maximaler Hochlauf und Trader. Handelskapital und Risiko. Risiko bereinigt Rückkehr. Belohnung zum Risiko-Verhältnis. Modellwirkungsgrad Konsistenz. Muster von Gewinn und Verlust. Kapitel 13. Die vielen Gesichter der Überfüllung. Was ist der Missbrauch der Nachsicht. Der Fall des Overfit Vorhersage-Modells. Der Fall des Overfit Trading Model. Die Symptome eines übertriebenen Handelsmodells. Die Ursachen der Überfüllung. Freiheitsgrade. Messungen der Freiheit Freiheitsgrade, Probengröße und Startup Overhead. Handelsbeispielgröße. Optimierungsfehler 1 - über Parametrierung. Optimierungsfehler 2 - mehr Scannen. Die großen Fische in einem kleinen Teich-Syndrom. Der Walk-Forward-Test Kapitel 14. Handel der Strategie. Die geistigen Aspekte des Handels. Return on Investment Schlechte Strategie. Marktkontraktion Ungesehene Marktbedingungen. Abschließend. Maximales Risiko. Echtzeit - und Evaluierungsleistung. Vergleich der Evaluation und des Handelsprofils. Verständnis der Testprofil Performance Quirks. Der Windfall Gewinn. Der Losing Run. Flache Produktion. Abschließend. Notizen. Index. show mehr Rezension zitat 034. ein wesentlicher read.034 Der technische Analytiker August 2008show mehr Buchbewertungen auf GoodreadsDie Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien aus dem Verlag Eine neu erweiterte und aktualisierte Ausgabe des Handelsklassikers, Design, Testing und Optimierung von Trading Systems Trading Systems Experte Robert Pardo ist zurück, und in der Evaluation und Optimierung von Trading-Strategien. Eine gründlich überarbeitete und aktualisierte Ausgabe seines klassischen Textes Design, Testing und Optimierung von Trading Systemen. Er zeigt, wie er die Programmierung und Prüfung von Handelssystemen mit einer erfolgreichen Batterie seiner eigenen bewährten Techniken perfektioniert hat. Mit diesem Buch liefert Pardo wichtige Informationen an die Leser, von der Gestaltung von tragbaren Handelsstrategien bis hin zu Messproblemen wie Gewinn und Risiko. In einem unkomplizierten und zugänglichen Stil geschrieben, präsentiert diese ausführliche Anleitung Händler mit einer Möglichkeit, ihre Handelsstrategie zu entwickeln und zu verifizieren, egal in welcher Form sie derzeit mit Stochastik, bewegten Durchschnitten, Chartmustern, RSI oder Breakout-Methoden sind. Ob ein Händler sucht, um seinen Gewinn zu steigern oder gerade erst begonnen zu testen, Die Auswertung und Optimierung der Handelsstrategien bietet praktische Anleitung und kompetente Beratung über die Entwicklung, Bewertung und Anwendung von gewinnenden mechanischen Handelssystemen. Listenpreis: 105.00 Verfügbarkeit für die Auswertung und Optimierung von Handelsstrategien Dieses Buch kann auf bis zu 6 Mobilgeräten gelesen werden. Diese Aktion ist möglicherweise nicht rückgängig gemacht. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten, entfernen Sie auch alles in dieser Sammlung aus Ihrer Bibliothek. Abbrechen Löschen Sammlung Sind Sie sicher, dass Sie diese Sammlung löschen möchten, löschen Sie die Sammlung. Alles, was Sie ausgewählt haben, wird auch aus Ihren Sammlungen entfernt. Abbrechen aus deiner Bibliothek entfernen Dieses Buch wird auch aus allen Sammlungen entfernt. Abbrechen aus der Bibliothek entfernen